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热狗此名的来历一直是备受争议的话题，而其中有很多不同的说法。有人认为“热狗”此名乃源于一个关于“狗气喘”的古老笑话。

从1870年起，很多报章出现了以下的说法：“一个冰冷的人和一个热乎乎的狗有何区别?一个穿着外套，另外一个则在气喘。”1894年10月18日，密歇根大学一份名为《皱纹》(The Wrinkle)的幽默杂志的封面写道，“找到了两个希腊人和一个热狗。

他们找到的衣服，就是他们喜欢购买的。”“热狗”原指时髦的化妆师，就因一个流行的短语，“热狗”便被加在了狗的身上。

亦有人认为直到1904年举行的路易西安那购物博览会才首次出现热狗这种食品。然而类似热狗的另一食品--腊肠在当时的欧洲市面上已颇为普遍，而德国早在纪元前64年就有了。到了1860年代，第一个热狗面包才在纽约市布鲁克林区中首次推出。

另一说这个以面包夹着香肠来吃的食物，是源自德国香肠世家，当时只为了方便进食烫手的香肠而夹上面包，传统食法更是不加任何酱料或配料，以吃出香肠的原味。

热狗约于19世纪传入美国，当时叫做Frankfuters;而最畅销的热狗品牌则是Dachshund Sausages。

据说当时有位漫画家在运动场看见小贩叫卖热狗，于是画下情境，回到公司想写上说明时却记不起Dachshund的发音，而因为Dachshund亦解德国腊肠犬，故他索性写上Hot Dog，从此成了这食品的代号。